Институт финансовых кибертехнологий (ИТМО.Финтех) был создан в январе 2017 года на базе Мегафакультета трансляционных технологий Университета ИТМО при поддержке Международного банковского института. Главная задача нового подразделения — создание системы подготовки высококвалифицированных IT-специалистов, ориентированных на решение нестандартных и слабо формализованных научных и практико-ориентированных задач в области финансов и в банковской сфере.
Уже с нового учебного года на базе ИТМО.Финтех открывается две магистерские программы. Первая — «Математическое и программное обеспечение глобальных финансовых систем» — предназначена для подготовки аналитиков в области математического моделирования широкого спектра приложений. А вторая — «Финансовые технологии больших данных» — предполагает подготовку специалистов по извлечению и анализу Big Data и разработке моделей их применения для развития финансовых сервисов и банковских продуктов.
Как подчеркивает директор института финансовых кибертехнологий (ИТМО.Финтех) Мария Сигова, выпускники магистратуры смогут применить свои знания как в IT-индустрии (это, например, анализ больших данных, математическое моделирование), так и в инвестиционных фондах, банках, системных интеграторах, хедж-фондах, трейдинговых и логистических компаниях.
Еще одна особенность программ состоит в том, что готовить специалистов с первого года обучения в магистратуре будут не только преподаватели вуза, но и представители компаний, представленных на рынке. Одной из таких компаний, которая готова сотрудничать с Университетом ИТМО по подготовке IT-кадров для финансовых рынков, стала международная компания Itiviti.
Компания реализует инновационные решения для работы на электронных биржах и предоставляет своим клиентам — трейдинговым компаниям, банкам, брокерам и хэдж-фондам более чем в 30 странах — доступ к электронным торговым площадкам и рынкам во всех ключевых финансовых центрах мира. Головной офис Itiviti находится в Стокгольме, а основные центры разработки расположены в Петербурге, Стокгольме, Чикаго и Гонконге. Всего же компания имеет 13 офисов в разных странах мира. Сегодня в петербургском офисе Itiviti трудится порядка 90 специалистов. Многие из них — выпускники или действующие студенты Университета ИТМО.
О ключевых особенностях работы на финансовых рынках, о том, какими компетенциями должен обладать программист, планирующий сделать карьеру в этой сфере, и почему найти такого IT-специалиста сегодня в Петербурге практически невозможно, мы поговорили с выпускниками Университета ИТМО — профессором кафедры фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО, руководителем отдела математических и трейдинговых приложений Itiviti Юрием Шполянским и менеджером отдела разработки Itiviti Александром Тороповым, а также с руководителем петербургского офиса компании Алексеем Духняковым.
Что отличает работу программиста в компании, специализирующейся на решениях для финансовых рынков, от работы в любой другой высокотехнологичной корпорации?
Алексей Духняков: Для начала стоит в принципе разобраться, чем вообще интересны финансовые рынки. Их главная особенность в том, что они функционируют на стыке разных технологий: это и экономика, и финансы, и очень сложные компьютерные технологии, причем самого последнего образца – самые последние процессоры, самая последняя память, самые последние операционные системы и так далее.
Все эти вещи первыми приходят именно в эту область. Почему? Например, тот же Google — это, безусловно, очень высокотехнологичная компания, но при этом для них разница в миллисекунду совершенно не важна. Грубо говоря, если ваш запрос будет обработан на 20 миллисекунд позже, вы даже не сможете это заметить. У нас же скорости на уровне микросекунд. Если кто-то выставил заказ на рынок, а вы купили его первым, то вы в выигрыше. Но, если вы пришли позже, вы уже проиграли, вторых мест здесь попросту нет. На этом уровне ведутся свои «войны» между компаниями. И, работая на финансовом рынке, нужно прекрасно это понимать и ясно себе представлять, как все работает изнутри, как можно оптимизировать различные процессы и как сделать свои решения еще быстрее.
Александр Торопов: Эта сфера очень динамичная, и если есть какие-то проблемы в софте, мы никогда не можем сказать: «Знаете, у нас через полгода будет следующий релиз, где все будет исправлено». Все всегда нужно уже вчера.
Еще одна особенность работы на финансовых рынках: здесь существует очень жесткая система регуляций. Причем эти регуляции всегда приходят достаточно неожиданно. Например, раньше финансовый сектор не был привержен Big Data, а потом пришли регуляторы и теперь компаниям, работающим на рынке, приходится находить решения и в этой сфере.
Сейчас, согласно европейскому законодательству, компании обязаны хранить определенный набор данных в течение пяти лет. Под набором данных понимается все, что вы послали на рынок, а также абсолютно все, что вам с рынка пришло. При этом у вас должно быть «пятисекундное окно», в котором вам необходимо в реальном времени анализировать то, что вы послали, против того, что было на рынке. Так благодаря определенным алгоритмам можно отследить, делали ли вы какие-либо сомнительные транзакции. В любой момент к вам может прийти регулятор, которому вы обязаны предоставить это окошко, иначе вы попросту лишаетесь лицензии и должны выплатить штраф. Сейчас, согласно Market Abuse Regulation, такой штраф составляет 15 млн евро для юрлиц и 5 млн евро для физлиц.
Поэтому нам, в свою очередь, необходимо предоставлять решения, которые позволят нашим клиентам сохранять такие большие объемы данных, причем не только складывать их на диск, но и анализировать в режиме реального времени.
Еще одна область для Big Data — это бэктестинг, тестирование стратегии на исторических данных. Здесь тоже важна скорость, ведь вам нужно, допустим, очень быстро проиграть все случившиеся события за пять лет и оперативно понять, что произошло.
У вас работает много выпускников и действующих студентов Университета ИТМО. Чем конкретно занимаются специалисты компании?
Алексей Духняков: Наш фокус — это именно электронная торговля на бирже — поддержка транзакций, риск-менеджмент, построение математических моделей. Наши системы используют ведущие трейдинговые компании, банки, брокеры и хэдж-фонды. Эти решения позволяют клиентам получать доступ к более чем 150 электронным торговым площадкам и рынкам во всех ключевых финансовых центрах мира.
У нас действительно работает много выпускников Университета ИТМО, а также действующих студентов вуза — порядка 11-12 человек из 90 специалистов петербургского офиса. Мы рассматриваем кандидатуры студентов, начиная с конца второго курса. Причем ищем как «чистых» программистов, так и специалистов с более широким набором навыков. У нас работают project-менеджеры, сервис-менеджеры, delivery-менеджеры, product-менеджеры, есть тестировщики, есть документаторы, а также pre-sale менеджеры. Безусловно, у нас много специальностей внутри компании, и часто, когда человек только приходит к нам, он не всегда сразу знает, в каком отделе он хочет работать. Но потом в процессе работы, обучения и профессионального роста внутри компании он уже может более четко определиться с тем, чем он действительно планирует заниматься.
Знание финансовых рынков обязательно для всех?
Алексей Духняков: Безусловно, не всем программистам нужно досконально знать финансовые рынки. Но тем, кто, например, пишет программы подключения к биржам и тем более общается с клиентами, такое знание необходимо. На эти позиции мы всегда берем людей с коммуникативными навыками и возможностями, специалистов, которые в идеале знают рынок. Но, несмотря на большой спрос, найти таких людей в Петербурге сейчас практически нереально. Равно как и математиков, которые досконально изучили финансовые рынки.
Как раз таких специалистов на стыке IT-технологий и финансовой сферы будут готовить в рамках магистерских программ Института финансовых кибертехнологий. Как началось ваше сотрудничество с вузом по разработке этих направлений?
Юрий Шполянский: Еще в начале этого года ректор Владимир Васильев собирал встречу о необходимости запуска новых направлений. Декан факультета информационных технологий и программирования Владимир Парфенов знает, где я работаю, и потому пригласил меня на встречу. Отмечу, что лет шесть назад, когда я только начинал работать в этой области, я долго пытался найти материалы на русском языке, изучал, какие есть учебные программы. В западных университетах в части Computational Finance таких программ огромное количество, и каждый уважающий себя университет обучает по таким направлениям. Но в России аналогичных программ еще несколько лет назад я найти не мог. У меня сложилось стойкое ощущение, что это незакрытая ниша и образовательное учреждение, которое начнет этим заниматься, будет в выгодном положении. Об этом я честно говорил тогда и до их пор считаю, что это очень нужная вещь в российских вузах.
На встрече с директором Института финансовых кибертехнологий Университета ИТМО Марией Сиговой вы выразили готовность участвовать в обучении будущих магистрантов. Какие форматы может включать такое взаимодействие?
Алексей Духняков: Наши специалисты готовы вести ряд курсов, которые предполагают эти магистерские программы. И нам очень нравится идея, что мы можем вести именно часть курса, иными словами все, что касается практики. Кроме того, мы готовы помогать с дипломными работами, давать конкретные прикладные задачи. И наконец, мы заинтересованы в организации практики для студентов. Это может быть как летняя практика, так и отдельные дни открытых дверей, «дни в компании», когда в течение одного дня мы можем показать любому желающему, как устроена реальная работа в компании, и дать попробовать ему применить свои навыки.
