Что такое риск-менеджмент?

Риски — события в будущем, которые создают неопределенность и могут привести к нежелательным последствиям. Они могут быть связаны не только с финансами, но и с другими сферами жизни — например, репутацией или здоровьем. При этом рискам подвергаются как государства и компании, так и отдельные особи и даже виды. 

«Риск-менеджмент встроен в нас эволюционно. Действия, которые предпринимаем мы или другие развитые живые существа, помогают нам управлять рисками. Например, динозавры, которые не убежали от более крупного хищника, уменьшили свои шансы на размножение. И наоборот, животные, которые снижали неопределенность, то есть избегали встречи с хищником, спасались и получали шанс продолжить род», — объяснил Джангир Джангиров.

Чтобы снизить вероятность реализации риска, тяжесть его последствий или вовсе отсрочить, нужно уже сегодня предпринять или спланировать конкретные действия — это и называется риск-менеджментом. Так, лесные животные вроде медведей откармливаются осенью, чтобы накопить жир и не замерзнуть в зимнюю спячку, а люди страхуют жизнь или имущество на случай стихийных бедствий.

При этом важно соблюдать баланс при управлении рисками. С одной стороны, высокорисковая стратегия поведения сопровождается серьезными последствиями и издержками, порой несопоставимыми с потенциальной выгодой. Например, если компания долгие годы реализует очень рискованную стратегию, она будет зарабатывать больше остальных, пока не случится кризис и бизнес не окажется банкротом. С другой стороны, если компания недопринимает риски и придерживается более осторожной стратегии, она будет увереннее чувствовать себя в кризисные годы. Но в перспективе может потерять прибыль и место на рынке, упустив новые ниши. Например, компания Eastman Kodak изобрела первую цветную фотопленку и стала лидером на рынке по производству фототехники и фотоматериалов. Но она обанкротилась, отказавшись вкладываться в набирающую популярность цифровую фотографию.

Как ИИ помогает управлять рисками?

С помощью искусственного интеллекта можно автоматизировать риск-менеджмент и быстрее проводить сложные расчеты — например, анализировать инвестиционный портфель или принимать решения о выдаче кредитов.

Чтобы поддерживать работу блока «Риски» в Сбере, нужны профессионалы в области IT, машинного обучения и финансов. В команде компании, работающей по методологии Agile, они могут развиваться как T-shape специалисты (то есть обладать глубокой экспертизой и навыками в одной области и базово разбираться в вопросах смежных направлений). Сотрудники блока «Риски» в процессе работы соприкасаются со множеством современных технологий: внедрение и поддержка моделей машинного обучения (MLOps), автоматизация генерации кода и валидации моделей, цифровые двойники IT-инфраструктуры, контроль качества данных с использованием моделей ИИ, система бизнес-анализа и моделирования бизнес-процессов.

Как компании управлять рисками?

В риск-менеджменте существует несколько этапов:

• Идентификация. Составление списка рисков, присущих конкретной ситуации.
• Выбор уровня риска и определение потенциальных последствий.

Некоторые риски считаются неприемлемыми, и их нужно всячески избегать. Для компаний это банкротство, нарушение уголовного законодательства, человеческие потери и утечка данных клиентов. Следующий уровень — нежелательные риски, которыми можно управлять. К ним относятся репутационные и технологические риски вроде ухудшения имиджа компании или использования зарубежного

информационного обеспечения. Остальные риски компании несут осознанно и зарабатывают на них.

• Создание системы управления рисками. В рамках этого этапа принимаются решения касательно рисков — на чем компания будет зарабатывать, каких последствий будет избегать, как их минимизировать и кто будет отвечать за принятые решения.
• Контроль и мониторинг. На этом этапе формируется регулярная отчетность и выстраивается система оповещений.
• Интегрированное управление рисками. Определяются сценарии угроз, все последствя оцениваются в совокупности, обсуждаются и принимаются решения.